[1] P. Billingsley: Convergence of Probability Measures. John Wiley, 1968. MR 0233396 | Zbl 0172.21201

[2] C. Dellacherie: Capacités et Processus Stochastiques. Springer-Verlag, 1972. MR 0448504 | Zbl 0246.60032

[3] P. A. Meyer: Un cours sur l'Intégrale Stochastique. Sem. de Proba. X. Lecture Notes in Math. 511 (1974/1975).

[4] R. Rebolledo: Convergence en loi des martingales continues. C. R. Acad. Sci. Paris 282, série A, (1976), 483-485. MR 0428428 | Zbl 0348.60067

[5] R. Rebolledo: Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C. R. Acad. Sci. Paris 285, série A, (1977), 465-468. MR 0448544

[6] R. Rebolledo: Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. (2ème partie). C.R. Acad. Sci. Paris 285, série A, (1977), 517-520. MR 0461626

[7] R. Rebolledo: Convergence en loi de martingales locales discontinues. C. R. Acad. Sci. Paris à paraître. Zbl 0394.60051

[8] R. Rebolledo: Sur les applications de la théorie des martingales à l'étude statistique d'une famille de processus ponctuels. Proceedings du Colloque de Statistique de Grenoble. Lectures Notes in Math. 636 (1978), 27-70. MR 0498944 | Zbl 0387.60051

[9] R. Rebolledo: La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. A paraître.

[10] C. Stone: Weak convergence of stochastic processes defined on semi-infinite intervals. Proc. A. M. S. 14 (1964) pp. 694 sg. MR 0153046

[11] D. W. Stroock S. R. S. Varadhan: Diffusion processes with continuous coefficients. Comm. Pure Appl. Math. 22 (1969), 345-400 et 479-530.